复现某平台的ETF轮动量化策略

数据源：

import akshare as ak
stock_zh_a_hist_tx_df = ak.stock_zh_a_hist_tx(symbol="sh515450", start_date="20200101", end_date="20251027", adjust="qfq")
print(stock_zh_a_hist_tx_df)

返回 date(交易日)、open(开盘价)、close(收盘价)、high(最高价)、low(最低价)、amount(成交量，单位：手)
end_date  使用当天日期
5开头的基金是sh，1开头的基金是sz
中文字体只需要 SimHei

基金池：

创业板ETF

159915

纳指ETF

513100

华宝油气LOF

162411

红利低波5OETF

515450

标普信息科技LOF

161128

排序规则：

动量值按照20日涨幅计算

买入规则：

近5天涨幅>0  且   动量值排名前2名，如果有多只就选择动量最强的一只（需要轮动的时候判断）

卖出规则：

收益超过10%止盈（需要轮动的时候判断，不用立即卖出）

轮动设置：

初始资金10万

每5个交易日轮动一次，以收盘价成交，先卖后买

全仓买卖一只ETF

没有合适ETF空仓

每次买卖如果是同一只，就不需要调仓

买卖最低单位是1手

返回收益率曲线和年化收益，最大回测

在次方量化平台，试图去复现，效果如下