豆包AI：写ETF动量轮动策略案例（2）

豆包提示词：

#通过Akshare获取数据源，返回字段 date open high low close volume，5开头的基金是sh，1开头的基金是sz，把里面的条件尽量参数化

import akshare as ak

fund_etf_hist_sina_df = ak.fund_etf_hist_sina(symbol="sh510050")

print(fund_etf_hist_sina_df)

plt.rcParams["font.family"] = ["SimHei"]

基金池子： 

纳斯达克ETF (513300)

创业板100ETF (159915)

德国ETF (513030)

恒生ETF (159920)

豆粕ETF (159985)

黄金ETF (518880)

石油LOF (162719)

动量得分计算方式：

动量计算周期25天，的涨幅

买入条件：

当天的涨幅 <1%

最近3天，任意一天涨幅不要超过5%

当天的成交量 < 5日日均成交量的2倍

5日平均成交量    <  20日日均成交量

5日，20日，60日 均线多头排列

卖出条件：

最近20天涨幅超过16%

调仓频率：

每天计算动量的大小，如果有更大的动量ETF出现就调仓，否则继续持有之前的ETF

其他条件：

输出收益率曲线

策略表现指标

使用2020年至今数据

以收盘价成交

综合动量.zip