次方量化：回测、模拟、实盘

lindercube 2个月前 (10-29) 阅读数 210 #帮助文档

【回测】在创建策略的时候，使用的数据是收盘价，也就是3点做的回测，作为调仓的时间节点。回测数据使用了2020年至今的数据，也差不多6年了。为什么不用更加长时间的，因为6年之前很多ETF都没有成立。

【模拟盘】发布以后：交易的规则就不会变化。不过如果按照收盘价去买，是买不到的，就会提前几分钟去买，有些人2点50买，有些人2点30买。这个时候和3点去买，肯定有误差。如果你是2点30买的，买了以后，最后半小时，可能跌了，也有可能涨了，概率都是占比一半。在策略发布以后，都是2点30 做的买卖，这样跟你手动买卖是一样的。为什么最后留30分钟，因为很多用户都是在手动交易，需要留30分钟手动跟踪交易。如果模拟盘跑了3个月，你觉得这个策略能能够赚钱的情况下，就可以实盘了。理论上，很多机构是跑6个月模拟盘，才开始实盘。

【实盘】实盘可以手动交易，我们是低频交易，也就是你持有天数没有达到，或者是收益没有达到的情况下，这几天你都可以不用看。

比如我持有创业板，现在收益只有10%，远没有达到18%，我就持有不动，几天时间我都可以不用去看，这样可以省很多时间。

自动交易，做QMT，不过做QMT，需要你自己已经找券商开通了权限，不同券商的门槛不同，有些0，有些10w，有些50w。qmt的交易信号会完全复制模拟盘的交易信号。

由于拿不打历史2:30的历史数据做回测，不过接受这个误差。

建立策略的时候，就以当天收盘价作为 计算动量和购买的价格。

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