次方量化-技术博客 - 第11页

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1 头部券商开户：超低手续费+QMT+赠送会员 你好，次方量化提供了丰厚的开户权益：（请准备好身份证照片、银行卡号）权益1：手动交易超低手续费股票万1（包规费）ETF万0.5 （包规费）可转债万0.5（包规费）国债逆回购一折以1万本金为例，一年省出一台新iPhone。权益2：赠送次方量化...
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3 证券QMT客户端，实盘交易配置文档 QMT中创建并运行策略打开QMT客户端，登录账号密码，进入主界面，点击左边菜单【我的】，这时候界面中间区域会展示QMT中自带的策略列表，点击顶部的【新建策略】选择Python策略，点击后会打开一个空白界面，这时候将网站上的代码复制粘贴到界面...
4 自动交易，对接实盘QMT 由于很多朋友工作并不会用到电脑，就算在电脑面前，2点30以后，都没有时间看电脑，我们就开发了一个QMT的功能。实现自动化交易，如果你的资金量比较大，开通QMT意义大一些，资金量小，手动跟也无所谓。下面是你需要准备的一些点：【开通券商QMT】...
5 RSRS动量轮动策略 本篇基于光大证券研报《基于阻力支撑相对强度(RSRS)的市场择时》，给出了RSRS斜率指标择时，以及在斜率基础上的标准化指标择时策略。阻力位是指指标价格上涨时可能遇到的压力，即交易者认为卖方力量开始反超买方，从而价格难以继续上涨或从此回调下...
6 本轮牛市已经到头了：快跑吧！ 首先看的就是M2的数据，已经走平而且开始下跌了再看看，社融数据已经拐头向下了两融余也是下降的经济依然在衰退期，在经济没有明显改善的情况下，目前股市已经处于高估阶段...
7 动量策略为啥有时候会失效？ 动量策略失效的核心原因，是其依赖的 “过去收益趋势会延续” 这一核心假设被打破，导致 “追涨杀跌” 的逻辑不再成立。这个问题切中了策略实战的关键，毕竟没有任何策略能永远有效。动量策略的失效通常由以下三类核心因素触发：1. 市场 “regim...
8 【策略】聚宽平台直接运行的ETF轮动 以下是一个可在聚宽平台直接运行的 ETF 轮动策略，采用动量因子进行选股，每月调仓一次。策略原理是选择近期表现较好的 ETF 进行持有，追求趋势延续性收益。# 克隆自聚宽文章：https://www.joinquant.com/p...
9 3种ETF动量策略有什么区别 区间收益这种策略，比较在动量反转的时候出现回撤所有策略，你都需要关注最大回撤，策略不是你买了就可以一直赚钱的。比如这区间涨幅的策略，本月亏损8%，亏损的主要来源是，持有了黄金。当动量反转的时候前面红色的部分你都是赚钱的，后面蓝色的时候你就会...
10 复制的策略为什么收益和原来不一样？ 比如这重新复制以后，不做任何调整，收益会变化【1】我们修改了回测框架，以前自己写的，现在用的backtrader【2】有些小的bug修复，比如涨停不能买入【3】也增加了一些功能，比如最大阈值，止损，止盈等【4】大家就以最新的为准，以前的不...